Лонг Сквиз Long Squeeze: Что Это В Трейдинге

Лонг-сквиз – резкое снижение стоимости актива из-за закрытия покупателями (лонгистами) длинных позиций в результате падения цены актива. Если у частного инвестора, открывшего долгосрочные позиции и уходящего в минус на лонг-сквизе, достаточно средств и терпения, то он сможет дождаться коррекции цены. Также необходимо обладать аналитическим умом, чтобы отличить краткосрочную панику среди неопытных трейдеров от намечающегося банкротства компании. Следует отдавать себе отчет, когда нужно проявить выдержку и ждать, а когда ­– избавляться от уже нерентабельных активов.

лонг сквиз

Использование опционов колл для шорт-сквиза также может создать гамма-сквиз, который еще больше усиливает эффект. Пользователи начинают скупать не сами акции, а колл-опционы, вынуждая маркетмейкеров всё больше скупать акции для обеспечения опционов. Вход в сделки во время проведения шорт и лонг сквизов всегда очень рискован. Часто получаются ситуации, когда люди начинают скупать актив когда видят что за день он вырос на 20-30% и более. Это опасная стратегия, так как вероятней всего цена после резкого взлёта пойдёт вниз. Лонг-сквиз (англ. Long-squeeze) и шорт-сквиз (англ. Short-squeeze) — это два термина, которые являются ключевыми в торговле на финансовых рынках или рынках криптовалют.

За резким взлётом цены всегда следует падение и часто возвращение первоначальной цены. За резким падением цены также следует рост, однако в более долгий промежуток времени, так как расти цене всегда сложнее чем падать. В обоих случаях наблюдается выдавливание с рынка одной из сторон торгов, которая становится заложником своих действий. Инвесторы, скупающие ценные бумаги в состоянии перепроданности, обычно следят за графиком цены и регулярно проводят анализ технических индикаторов, а также нерыночных факторов, влияющих на стоимость. Страйк опциона или цена страйк – цена, по которой будет совершена сделка. Опцион – это контракт, дающий право совершить сделку с базовым активом по заранее оговоренной цене.

Лонг / Шорт Сквизы Ловушка Для Трейдеров

Они обозначают ситуации, в которых цены резко меняются, вызывая панические реакции у трейдеров и инвесторов. Однако, хотя оба термина связаны с острой изменчивостью цен, они имеют различные характеристики и происхождение. Лонг-сквиз — это движение рынка, при котором инвесторы, занявшие длинные позиции, лонг на бирже вынуждены продавать свои активы из-за растущего давления со стороны других участников рынка. Это создает эффект домино, запуская нисходящую спираль по мере усиления продаж. Основным катализатором длительного сжатия является чрезмерный спрос, подавляющий способность рынков удовлетворить этот спрос.

лонг сквиз

Если рост и дальше продолжается, продавцы вынуждены покупать актив, которые они заимствовали, по более высокой цене, чем они продавали, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста стоимости. Такая динамика приводит к целому каскаду ликвидаций шортовых позиций трейдеров, большому объёму покупок и еще большему скачку цен. С другой стороны, шорт-сквиз (или short squeeze) — это противоположная ситуация, когда цены резко растут, вызывая панику у трейдеров, у которых есть открытые короткие позиции (шорт).

Шорт-сквиз обычно случается с акциями для которых велик процент по их займу. Дорогие ставки по займам могут усилить давление на продавцов в короткую, чтобы они закрывали свои позиции, что еще больше усиливает рефлексивный характер этого явления. По мере роста стоимости акций, увеличивается и необходимое количество акций для хеджирования. В торговле опционами, есть такие показатели, как “греки” – коэффициенты чувствительности цены опциона к различным факторам. Дельта показывает изменение цены опциона в зависимости от изменения цены базового актива и может колебаться от zero до 1. Внезапное негативное развитие событий вокруг актива, такое как изменение нормативных требований или корпоративный скандал, может подорвать доверие инвесторов и привести к их поспешной продаже.

Как Торговать Лонг-сквиз

Лонг-сквиз происходит, когда инвесторы, у которых есть открытые позиции по покупке (лонг) определенного актива, вынуждены закрывать эти позиции из-за непрерывного снижения цены. Длинное сжатие происходит в том случае, когда большое количество продаж по конкретному финансовому инструменту побуждает большинство инвесторов выкидывать свои активы на рынок. Предложение начинает превышать спрос, что способствует еще большему падению стоимости бумаг. Шорт сквиз мы можем наблюдать в том момент, когда на рынке присутствует избыток спроса и недостаточное предложение актива (когда спрос превышает предложение) из-за необходимости покрытия трейдерами коротких позиций. Противоположность шорт-сквиза – лонг-сквиз, хотя он встречается реже. Лонг-сквиз провоцирует аналогичный эффект, когда длинные позиции попадают в ловушку каскадного давления трейдеров, что приводит к резкому скачку цены вниз.

Чтобы разобраться, что такое гамма сквиз, мы рассмотрим пример с акциями компании GameStop. По некоторым оценкам, акции Tesla (TSLA) были одними из самых популярных для коротких позиций в истории. Их цена претерпела ряд резких скачков, вероятно, заманив в ловушку множество трейдеров. Если же используются заемные средства брокера (инвестирование на марже), тогда риск потерпеть убытки на лонг-сквизе увеличивается в несколько раз. Если стоимость ценных бумаг опускается ниже определенной отметки, то собственных средств может не хватить для покрытия потерь, поэтому брокер объявляет маржин-колл, принудительно закрывая позиции. Стоп-лосс (англ. stop loss, sl, «ограничить убыток») — отложенная заявка (тип защитного ордера), ограничивающая убытки трейдера, если рынок пойдет в противоположную открытому ордеру сторону.

  • Это опасная стратегия, так как вероятней всего цена после резкого взлёта пойдёт вниз.
  • Такое манипулятивное поведение может привести к порочному кругу продаж, что приведет к значительному падению стоимости.
  • К окончанию торгов 7 мая 1901 года обе стороны контролировали более 94 % находящихся в обращении акций Northern Pacific.
  • Иногда лучше не предпринимать никаких действий, ожидая коррекции цены и возврата рынка к нормальному состоянию.
  • В мире инвестирования существует множество стратегий и методов, которые трейдеры используют для максимизации прибыли и минимизации рисков.
  • Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Стоплосс срабатывает при заранее выставленной цене, как правило, хуже цены открытия сделки. Шорт-сквиз может произойти практически на любом финансовом рынке, где можно открыть короткую позицию. В то же время отсутствие возможностей для шортинга также может привести к образованию больших ценовых пузырей.

Причина Появления Шорт И Лонг Сквизов

Это происходит из-за того, что срабатывают стоп-лоссы, маржин-коллы либо трейдеры избавляются от бумаг вручную, чтобы не превысить допустимый порог убыточности. В 2012 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Филиппа Фальконе в манипулировании рынком в связи с шорт-сквизом серии высокодоходных облигаций, выпущенных MAAX Holdings. Узнав, что одна из фирм продает облигации в короткую, Фальконе выкупил весь выпуск облигаций.

Например, если трейдеры не ставят против актива в течение долгого времени, он может продолжать расти. Для начала, чтобы понимать что такое шорт и лонг сквизы, необходимо вспомнить что значит шорт и лонг. Для этого рекомендую ознакомиться со статьёй Как заработать на падающем рынке. На резкое падение стоимости золота влияют политические, экономические факторы, состояние глобального мирового рынка и отношения между странами.

Результирующий рост цен на акции Northern Pacific сопровождался лихорадочными короткими продажами этих акций другими инвесторами, которые ожидали падения цены на акции NP. Однако, напротив, цена на акции взлетела и купившим их в короткую пришлось распродавать свои активы, чтобы иметь возможность вернуть https://boriscooper.org/ занятые акции. Распродажа активов в свою очередь привела к падению цен на другие ценные бумаги и вызвала биржевую панику 1901 года[10]. Когда цена на актив постоянно растёт и люди слепо верят в дальнейший рост открывая лонги в долг у биржи, это лучший момент чтобы начать продажи для крупных игроков.

Признаки Лонг Сквиза В Трейдинге

Покупатели вынуждены закрывать свои открытые сделки с убытком, дабы предотвратить еще большие потери. В результате срабатывания каскадов стоплоссов и массового закрытия сделок, происходит ускорение падения цены актива. Трейдеры, открывшие короткие позиции (продажи) берут актив в долг у брокера, в надежде, что цена актива упадет. Но цена продолжает идти вверх (на благоприятных новостях или по другим факторам).

лонг сквиз

Продавцы в короткую могут быть вынуждены покупать акции, которые они заимствовали, по более высокой цене, чем они продавали, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста цены акций. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций[2][3][4] Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более a hundred % акций компании.

Что Такое Шорт-сквиз

Обычно опционы вне-денег с коротким временем до истечения используются для максимизации кредитного плеча и воздействия на продавцов в короткую. Опционы колл на ценные бумаги, которые имеют низкую подразумеваемую волатильность, также менее дороги и более эффективны. (Успешное короткое сжатие резко увеличит подразумеваемую волатильность).

лонг сквиз

Это приводит к дополнительному снижению цен и увеличению объемов продаж, создавая цепную реакцию и увеличивая волатильность на рынке. Хотя падение цен может оказаться разрушительным для тех, кто держит длинные позиции, оно открывает возможности для шортистов. Короткие продавцы извлекают выгоду из падения цен, занимая и продавая бумаги, которым они не владеют, с намерением выкупить его позже по более низкой цене. В сценарии лонг-сквиза трейдеры, которые держат короткие позиции могут получить значительную прибыль от падающего рынка, способствуя еще большему нисходящему давлению. Шорт-сквиз — это резкий скачок цены актива сопровождающийся как правило какой-нибудь новостью которая является катализатором действий покупателей. Лонг-сквиз — противоположность шорт-сквизу, то есть когда цена резко падает из-за принудительного закрытия лонг-позиций.

Навигация в сложном ландшафте финансового рынка требует четкого понимания различных рыночных явлений. Ярким примером является лонг-сквиз, которое может существенно повлиять на цены активов и настроения инвесторов. Понимая причины и последствия лонг-сквиза, инвесторы могут лучше оценивать и управлять рисками, связанными с их инвестиционными решениями. Лонг-сквиз может вызвать чрезвычайную волатильность цен, поскольку быстрое давление продавцов создает эффект качелей на стоимости активов. Цены могут резко упасть за короткий промежуток времени, что застает многих инвесторов врасплох и приведет к существенным финансовым потерям.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *